ボリンジャーバンドを使ったシステムを作ってみました。
前日終値が+2〜+1σ内＋2日前高値を超えてたら買いとかだいたいそんな感じのものです。
ストップはもちろん無し。リミットは状況に応じて・・
朝仕事行く前に注文して次の日仕事行く前に決済です。
基本的に朝一以外は取引しません。意思が弱いのでシステムに従わないことが多いからです。
■システム名：食いしん坊セットG
検証期間：4900日（20年ぐらい）
売買回数：3285回
通貨ペア：USD/JPY
期間損益：453.34円
PF：1.73
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ：12.5円
だいたい月に200pipsぐらいのものです。
情報商材とか他のブログとかみるとだいたい月2000〜3000pips獲得！
なんてのがゴロゴロしてるからそれと比べるとうんこみたいな成績です
一体どうやったら月2000も3000もいけるのだろうか・・・
やはりもう少しホールド期間を増やしてフィルターを付けて売買回数を減らすべきなのか・・
私も毎月1000pips以上！なんて書いてみたいです。
と思ったら < が > になってたり前日終値使ったはずが当日終値で計算してたり、、
特に分岐の所で大切な条件を入れ忘れてたりします。
んでそこを修正してみると全く使えないものになったりして。。
さっき作ったシステムもそんなんでした。
月１回ぐらい無敵のシステムが完成します。
ちょっと有頂天になってすぐグッタリします。
今ももうグッタリです。
オーバーフィッテング・・・これがよくわからないです。
「パラメータを過剰に調整しすぎること」 これぐらいは分かるのですが、、
どこまでが過剰じゃないのかがわからんです。
最近ではストップとリミット設定さえもオーバーフィッティングに思えてきました。
オーバーフィッティングを回避する方法として、、
・バックテスト期間を長くする。
・フォワードテストする。
・フィルター無しか一個ぐらい。
・単純なエントリー・エグジットルール。
・ドル円、ユーロ円、ポンド円等でテストしてみる。
以上を心がけて作っているのですが、、、
弱いのしかできません。。
